検証

押し目買いの検証結果

投稿日:2015年11月1日 更新日:

押し目買い結果1

 

前回の記事、押し目買いの検証の結果をまとめます。

 

その前に、簡単にルールのおさらい

 

トレードルール

 

①上昇トレンドである
※戻り売りの場合は逆

 

②一時的な下降トレンドを形成した
(短期足での下降トレンド)

 

③押し目位置を想定する。

 

④想定押し目で短期下降トレンドを崩した

 

⑤損益比率を確認

 

⑥問題なければエントリー

 

・解説図
トレードルール1

 

長期足を4時間足、短期足を15分足でトレードしました。

 

トレード結果

 

sts

 

惨敗でした。

 

1トレードあたりのロスカット幅は、資産の1%(2,000円)としました。

 

勝率は32%にとどまりました。

 

トレードの分析

 

ここからが本当の検証だと思ってます。

 

トレードを分析することによって、良かった点、悪かった点などを見つけ、それをもとに仮説を立てる。

 

次回の検証は、その仮説の検証をしていくことになります。

 

分析① エントリーできなかったケース

 

トレードルールの①-⑤までを確認できたが、損益比率が合わずにエントリーを見送った。

 

そんなケースが13回ありました。

 

その13回の内、目標とする高値を超えていった(思い通りになった)ケースが11回ありました。

 

つまり、成功率は11/13(85%)です。

 

ただ、エントリーはできていない。

 

逆に損益比率が良くて、実際にエントリーできた場合の成功率は12/22(55%)でした。

 

分析② トータルの成功率

 

トレードできなかったケース13回、トレードできたケース22回、合計35回。

 

その35回中、結果的に目標とする高値を超えた回数は23回。

 

確率にすると23/35(66%)でした。

・結果的に高値を超えたケース エントリーできたチャート(4時間足)
4.1

 

・結果的に高値を超えたケース エントリーできなかったチャート(4時間足)
4.3

どちらのパターンも、最終的には思い通りの形となりました。

 

が、トレード結果は11見送りでした。

 

思い通りになったのに負けている、そんなことが何度かありました。

分析③ 思い通りにいったのに負けているケース

 

最終的には思い通りになったのに負けたトレードが22トレード中5回ありました。

 

当然5回とも損切りした後に順行してます。

 

・負けてから順行1(4時間足)
341

・負けてから順行2(4時間足)
1541

 

最終的に思い通りになったのは12/22(55%)

 

でも実際の勝率は7/22(32%)。

 

この確率差は、5回の負けにあります。

 

これをどう解決すべきか?

 

今後の課題でもあります。

 

分析から見えてきたこと

 

最も重要である、ルール①の長期トレンド方向66%合っていた。

 

しかし、短期のエントリータイミングや条件により勝率を下げていたことがわかった。

 

押し/戻しが浅いほど順行しやすい、

 

が、その反面エントリーしにくい

 

懸念していた、押し目買いのジレンマにまんまとやられたと言えます。

 

ここからは、分析結果から得たヒントをもとに、仮説を立てていきます。

 

仮説① 損益比率を無視してみる

 

損益比率が合わず、エントリーできなかったトレードでは85%が高値に達した。

 

この分析結果から、「それなら損益比率を無視してみればどうだろう」と思いました。

 

短期が転換したら、問答無用で高値まで取りに行く。

 

計算しなおしてみた結果、

 

仮説11

むしろ悪化しました。

 

勝率は上がりましたが、損益比率は下がり、損益も¥-600増えました。

 

 

仮説② ロスカット位置を長期の安値にする

 

長期の方向が66%合っているのであれば、長期のトレンド逆行をロスカットポイントにすれば勝率66%くらいになるのでは?

 

と、思いました。

 

例)1(4時間足)
ロスカット1

 

例)2(4時間足)
ロスカット2

 

エントリーは、想定押し目ゾーンにタッチしたときとしました。

 

損益比率はおよそ1.0になると予想。

 

計算しなおしてみた結果、

 

仮説22

 

改善はしました。

 

が、まだ優位性があるとは言い難いです。

 

勝率は60%と大きく改善しましたが、損益比率は1.0を下回りました。

 

長期の想定押し目ゾーンタッチでエントリーすると、多くの場合で損益比率は1.0より低かったです。

 

このことから、短期のエントリータイミング次第で、より改善できるかも?と感じました。

 

仮説③ 短期でも押し目を想定しエントリーする

 

長期の押し目買いと同じルールを、更に短期にも加えてみる。

 

加えてみたルールがコレ

 

①上昇トレンドである
※戻り売りの場合は逆

 

②一時的な下降トレンドを形成した
(短期足での下降トレンド)

 

③押し目位置を想定する。

 

④想定押し目で短期下降トレンドを崩した

 

⑤その崩した上昇の押し目を想定する

 

⑥短期想定押し目にタッチした

 

⑦損益比率を確認

 

⑧問題なければエントリー

 

・解説図
仮説③解説図1

 

・実際のチャートで解説(見やすくするため1時間足)
仮説3解説

 

計算してみた結果

 

仮説33

 

かなり改善しました!

 

短期のエントリータイミング改善で、ロスカット幅は狭まり、利食い幅は増えました。

 

勝率はまだ低いですが、損益比率が劇的に改善し、大きく収支を伸ばせました。

 

まとめ

 

良かった点

・ルール①で認識できた大枠のトレンドは66%あっていた。

・短期のエントリータイミングで、改善できる可能性が見えた。

 

悪かった点

・押し目買いのジレンマは、あまり解消されていない。

・思い通りになったけど負けたケースの解決策が見えない。

 

次回の検証

 

主に、良かった点を詰めていきたいと考えてます。

 

具体的には、

 

①長期トレンドの見極め精度を上げること

 

長期のトレンド!これが大前提なので、ここの精度は超重要!

 

これの精度が上がれば、おのずと勝率も上がると予想できます。

 

②短期エントリータイミングの確立

 

短期のエントリータイミングで迷うことがまだある。

 

迷いなくエントリーできるよう、繰り返し検証する必要があると感じます。

 

この2点を意識して再度検証していきます。

 

悪かった点に関しては、解決できる問題なのかどうか?も含めて考えていきたいです。

 

※追記

再度検証した結果はこちら

「押し目買いの検証結果 ドル円」

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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