ドローダウンとは？
トレーディングで損した金額のこと。
総資金に対する割合で表される。
最大ドローダウンとは、総資産のピークから次のピークまでに被った最大下落率の事である。
100%のドローダウンは総資金がゼロになったことを意味する。
勝ちトレードを積み上げて、資金を100%、200%、300%と増やしても、一回の100%ドローダウンで破産となる事を忘れてはならない。
ドローダウンからの回復は困難を極める。
そのために資金管理は非常に重要である。
10%のドローダウンを負った場合、それを取り戻すのに10%の利益を出せばいいと思いがちだが残念ながら違う。
実際には取り戻すのに11.11%の利益が必要になるのだ。
ドローダウンの割合が増えるごとに、取り戻すのに必要な利益率も増えていく。
50%のドローダウンを負った場合、取り戻すのに100%の利益を出す必要がある。
その関係を図にしたのがこちら
プロのトレーダーは、ドローダウンからの回復がいかに難しいかを知っている。
だからこそリスクに最大の関心を持っている。
ハイリターンを狙って多大なリスクを取るような事はしない。
適切な資金管理でリスクを抑えることが長期的な成功を収めると知っているのだ。
一回のトレードで被る損失を5％以下に抑えよう
たった1回の不用意なトレードで、多くの勝ちトレードで得た利益を失ってはならない。
参考文献
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参考タートルズのドローダウン軽減のルール
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タートルズ・ブレイクアウト・システム
この2冊を読んでタートルズのブレイクアウト・システムをまとめてみました。 ※タートルズとは 目次1 ...
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