検証

【FT2検証結果】価値ある一本トレード【No30.EJ】

投稿日:2017年11月28日 更新日:

 

価値ある一本トレードをFT2にて検証してみました。

参考価値ある一本トレードとは

検証結果

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獲得金額   ¥-4,505
勝率     : 45%  ( 9勝  11敗 )
平均利益   :¥2,145
平均損失   :¥2,164
損益比率     : 1.0 (平均利益/平均損失)
総利益   : ¥19,304
総損失   : ¥23,809
収益率   :  81%  (総利益/総損失)
※100%をプラマイゼロとして計算してます
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本家の期待値で生きるでは勝率65-70%くらいで「期待値あり」と言われていますが、僕が検証した結果は勝率45%「期待値なし」となりました。

恐らく本家とは認識の違いがあると思います。そこで11個ある負けトレードを分析してみました。

負けトレード分析

負けトレードのみに絞って傾向をまとめてみると、いくつかの共通点が見えてきました。

要因その1:ルール違反

中期の3波を崩していないのにエントリーして負けたパターンが2回ありました。

参考価値ある一本トレードとは

長期の価値ある一本(左の青線)の中で、同方向への短期の価値ある一本(右の青線)が発生した時にエントリーする。これが基本ルールです。

中期の3波を崩したときに発生する強い動き=価値ある一本と考えられており、これが発生しなければエントリーは見送るべきなのにエントリーしてしまいました。

実際にエントリーしたチャートがこちらです

中期の3波を受ける前にエントリーして、まんまと中期の3波にやられています。

ここでエントリーするのはルール違反だとわかっていながらエントリーしました。それには下記の理由があったからです。

【理由①】想定押し目で強く反応したから

戻り目候補として想定していたポイントで強く反応したことから「もう売れるかも」と思った。

【理由②】強いと思える上昇を崩したから

画像拡大したチャート

青線の直前の太線は、停滞していた短期の逆行(上昇トレンド)を上にブレイクさせた強い上昇に見える。

その強い上昇を一気に崩した青線には価値があると判断した。

まさに価値ある一本トレードのルールで定義した「レンジブレイクダマし」と同じ形だったのでイケる!と思った。

参考レンジブレイクダマし

想定戻り目で強く反応しそこで価値ある一本が発生した、この2点から「ルール違反ではあるけどイケるんじゃね」と思ってエントリーしました。

この期待が打ち砕かれたことで、逆に中期の3波を崩すことの重要性を再確認する形となりました。

ということでこの点は次回から改善していきます。

要因その2:レジスタンスブレイクダマしは弱い!?

価値ある一本の定義は4つあり、その中でも「レジスタンスブレイクダマし」は2回中2回とも負けトレードとなりました。

参考レジスタンスブレイクダマし

実際に検証していても少し不安に感じたのが、レジスタンスをブレイクしたことにより、買いの圧力が増すのでは?と思ってました。

太線を上昇と見た人たちは、青線がある程度押してこれば、太線に対する押し目買い(3波)を狙ってくる。

太線はレジスタンスをブレイクしているだけに、それなりに強い3波が想定される。すると青線の下降は崩されるケースが多いのでは?なんて思いながらトレードしてました。

実際に青線を価値ある一本としてトレードした結果が負けているだけに、強くそう思いました。

ただこれを改善点とすると、より長期の時間足を見る必要があり、ルールが複雑になります。それに20本という少ない検証数でこれを決めるのは早すぎると感じてます。

この事から改善点ではないが、改善点になりうる点として記録に留めておきます。

このルールでのトレードをもっと続けて、この負けパターンが増えてきたら改善点としてルール変更を行っていきます。

次の検証に向けて

勝率の低かった要因としては、中期の3波を崩していないというルール違反がありました。

改善というより当たり前のことですが、ルール違反ゼロで次回の検証をしていきます。

良かったトレード

最後に良かったトレードを紹介します。良かったとは「ルールを守れた」+「思い通りにいった」トレードです。

画像長期の価値ある一本

黒線の下降トレンドを転換させたと思わせて(ダマして)再下降させた青線長期の価値ある一本と認定しました。

画像短期の価値ある一本

その後、短期の逆行が発生して想定戻り目ラインで止まる。その中期の上昇に対しての3波を受けて、それを一気に崩した青線短期の価値ある一本。

画像より拡大したチャート

短期で見ても長期と同様に、黒の下降トレンドを転換したと思わせて(ダマして)再下降させた青線を価値ある一本としており、長期と短期が同方向に発生している。

短期の価値ある一本の50%戻しエントリーし、めでたく利食いとなりました。

もう一本良かったトレード

画像2本目の良かったトレード

上と全く同じ理屈なので解説は省きます。

まとめ

  • 勝率を下げてる要因としてはルール違反があった
  • 次回はルール違反なしに検証をすること
  • 理想的なトレードも多数あった

決められたルールをしっかり守ることが大切だと改めて実感しました。ルールを守ったトレードを重ねられてこそ検証が意味を持ちます。

まずはルール違反なしに20トレードをすること。当たり前のことをキチンと積み重ねて負けトレードを減らしていきたいです。

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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