検証

【模倣】タートルズの手法を真似てみた①【392Pipsのプラス】

投稿日:2015年6月28日 更新日:

タートル流投資の魔術

タートル流投資の魔術

著書「タートル流投資の魔術」の中にあった、タートルズの手法を真似て検証してみました。

結果

 FT2 週足チャート

週足

トレード回数  :  70回
トレード期間  :  2012.10.25 - 2014.12.08
獲得PIPS      :  +392
勝率     : 63%  (44勝26敗)
損益比率    :  1.0
収益率    : 175%  (収益9,150/支出5,235)

トレード手法

60分足ブレイクアウトでエントリー

60ルール3-2

 

実際のチャート

60ルール1

 前提条件

日足にトレンドが出ていること

 

E解説①

ロスカットと利食い

ロスカットは、エントリー直前の最安値

ロスカット1

実際のチャート

ロスカット2

利食いは、ロスカット幅と同じ幅

利食い

実際のチャート

利食い1

資金管理 (ロット数の増減)

1トレードあたりのリスクを2,000円と仮定しました。

 

ドル円一万通貨で20Pipsです。

 

上で解説したロスカット幅が20Pipsを上回る場合はロット数を下げます。

 

20Pipsを下回る場合はロット数を上げます。

 

とにかくロスカット1回で2,000円の損失となるように、毎回ロット数を増減させます。

 

例)ロスカット幅が25Pipsの場合
最大リスク(20)/今回のリスク(25)=ロット数(0.8)

 

例)ロスカット幅が15Pipsの場合
最大リスク(20)/今回のリスク(15)=ロット数(1.3)※四捨五入

 

このトレード手法について

 

タートルズはドンチャンブレイクアウトという手法に一味加えて、タートル流のブレイクアウト手法を用いたそうです。

 

基となったドンチャンブレイクアウトはとてもシンプルな手法です。

 

過去40期間の高値を更新したら買い、過去20期間の安値を更新したら手仕舞う。

 

と言うもの。

 

タートルズはそれに加えて、このルールを実践する市場を選定したそうです。

 

ザックリと言えば、大きな時間軸でみてトレンドが出ている市場とか、資金が多く投入されている市場とかです。

 

そのため今回の検証でも「日足にトレンドが出ていること」という前提条件を加えて検証しました。

 

簡単にまとめると、日足が上昇トレンドであれば、60分足の高値更新(ブレイクアウト)を買っていく。

 

日足が下降トレンドであれば、60分足の安値更新(ブレイクアウト)を売っていく。

 

というものです。

 

逆に言えば、日足にトレンドが出ていないときはトレードしないと言う事です。

 

今回の検証でも、25ヶ月中、12ヶ月はトレードしていません。

 

見送る場面と、勝負する場面。

 

ルールがシンプルであったため、迷いなく判断ができました。

 

トレード手法のシンプルさが、いかに重要かを痛感しました。

 

このようなシンプルなルールが、もっと短い時間軸でも通用するのか?なども検証していきたいです。

参考文献

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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