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検証

【FT2検証結果 最終】負け組ゾーントレード100回、分析結果まとめ【NO.33-4】

投稿日:2018年5月26日 更新日:

過去3回(第1回第2回第3回)に渡り全く同じルールでトレードを検証してきました。

今回の検証(40回分)で計100トレードに達したのでまとめました。

検証結果

-------------------------------------------
獲得金額  :¥3,099
勝率     : 51%  ( 51勝 49敗 )
平均利益   :¥1,998
平均損失   :¥2,016
損益比率   : 1.0 (平均利益/平均損失)
総利益   : ¥101,876
総損失   : ¥98,777
収益率   : 103% (総利益/総損失)
-------------------------------------------

結果は勝率51%と超ショボい結果でした。が、この100回トレードでたくさんのことが見えてきました。

負けトレードを除外し勝率を上げるヒントがここにはあります。

傾向や迷いを振り返る

傾向① より長期と同じ方向のが勝率が高い

画像4h足と1h足

上の画像のように4h足と1h足とが同方向(画像の場合は下方向)の方が勝率が高いのでは?と思って記録してきました。

今回の検証では17勝12敗 勝率59%という結果でした。勝率59%は悪くない数字ですが、いまいち胸を張れないのが「何をもって同方向とするか」に答えが出せず常に迷いがあった点。

「同方向とするルール」が明確に決まっての勝率59%であればルールに加えることも検討すべきですが、今回の検証ではそこまでには至らなかった。

引き続き記録しながらトレードし、明らかな優位性が見えてきたらトレードルールに加えようと思います。

傾向② 勝ったトレードのほとんどは目標の安値まで到達した

画像目標の安値

価値ある一本の基本概念として「戻しを受けた後、再び安値まで到達する」というものがあります。

上の図で言うと価値ある一本(青線)発生後、黒線の戻しを受けるが負け組ゾーンで反転し、再び緑丸の安値まで到達する。というもの。

今回の100回トレードでも勝ちトレードが51回あり、その内49回が緑丸まで到達しました。49回/51回=到達率96%

このことから利食幅が緑丸未満の場合は、緑丸まで利益を伸ばした方が良いことがわかりました。

傾向③ 価値ある一本に対して50%~62%の戻しが最も高い収益を得られた

傾向②で見えてきた「利益を緑丸まで伸ばした」と仮定して集計し直したところ、100回トレードの収益が改善しました。

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獲得金額  :¥25,083
勝率     : 49%  ( 49勝 51敗 )
平均利益   :¥2,610
平均損失   :¥2,016
損益比率   : 1.3 (平均利益/平均損失)
総利益   : ¥127,892
総損失   : ¥102,809
収益率   : 124% (総利益/総損失)
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利食いを遅くしたので、利食い位置まで到達せず逆転負けしたパターンが2回あり勝率は下がりました。しかし、損益比率や収益率は上がりました。

さらに細かく分析していくと、戻し率によって勝率収益率が大きく違うことがわかりました。

戻し率とは

画像戻し率の解説図

価値ある一本(青線)に対して戻してくる割合のことです。解説図のように価値ある一本フィボナッチを当て測ります。

負け組ゾーンに価格がタッチしたところでエントリーするので、エントリー位置は水色ラインです。

「水色ライン=戻し率」で解説図で言えば戻し率55%です。因みに100%の戻しは損切りを意味します。

画像損切り、利食いの位置

左)戻し率が低い(約40%)
右)戻し率が高い(約70%)

傾向②でもあったように「勝ったトレードのほとんどは再度緑丸まで到達する」ので、右の方が利益が増えます。だが、戻し率が高すぎると今度は緑丸まで到達せずに負けるケースが増えて勝率が下がります。

戻し率別に100回のトレードを分析したところ、最も良い収益率となったのが50%~62%間でした。

戻し率別の収益率

表を見ると、戻し率は低すぎても高すぎても良くないことがわかります。相場の格言として「半値押し(戻し)」という言葉がありますが、正に半値付近の50%~62%が最も高い収益率となりました。

エリオット波動フィボナッチナンバーでも50%~61.8(62%)には強い反転の根拠があり、それらは本を正せば人間心理に基づいています。

そのことが今回の検証結果からわかったことが大きな収穫となりました。

まとめ

  • 負け組ゾーントレードには優位性がある
  • 利食いは直近の高値/安値にする方が収益率が高い
  • 押し/戻し率50%~62%に限定した方が収益率が高い

この分析結果から利食い位置の変更押し/戻し率の限定、をルールを加えて負け組ゾーントレードを継続していきます。

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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