勝つために必要なもの 検証

PLフィルターの絶大な効果

投稿日:2015年8月28日 更新日:

この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムPLフィルターについてまとめました。

 

PLフィルターとは

 

P=Profit(利益)
L=Loss(損失)
Filter=条件の抽出

つまりPLフィルターとは、損益を向上させるための条件と言い換えれます。

 

その条件は利益の出たトレードの次のブレイクサインを見送るというもの。

 

このとてもシンプルなルールの中に、とんでもない秘密がありました。

 

この条件の背景には下記の相場原理があります。

 

相場の70%はレンジでトレンドは30%にすぎない

トレンドが出たあとはレンジになる

20期間のブレイクアウトは交互に起こる

 

タートルズ・ブレイクアウト・システムは完全なトレンドフォロー戦術です。

 

トレンド発生=勝ち

トレンド非発生=負け

となります。

 

つまり、70%は負けるのです。

 

負けることが多いこの戦術ではいかに負けを抑えるかが非常に重要となります。

 

負ける(レンジになる)確率の高いポイントのトレードは見送ろう!というのがこのPLフィルターなのです。

 

このPLフィルターにより全ブレイクアウトサインの30%を除外します。

 

下に実際のFT2検証画面を用いて解説します。

 

 

解説

 

PL解説

 

Aでは20期間の安値をブレイクしたところでエントリーします。

 

下降トレンドが発生しBの手前あたりで10期間の高値を超えて決済となりました。

 

その直後のBで今度は20期間の高値をブレイクしました。

 

これはシステムが出すブレイクサインではありますが、直前のトレードAが勝ち(トレンド発生)なのでPLフィルターにより除外されます。

 

仮にBでエントリーしてたら青丸でロスカットとなってました。

 

そして今度はCで20期間の安値をブレイクしました。

 

ここでの前回のトレードは、実際にはエントリーしていないがBのトレードとなります。

 

Bのトレードは負けトレードなので、Cのブレイクサインは有効となりエントリーします。

 

その後下降トレンドが発生しDの手前で10期間の高値を超えて決済しました。

 

Dで20期間の高値をブレイクしますが、前回のトレードが勝ちなのでPLフィルターにより除外されます。

 

その後、Dの仮説トレードは青丸でロスカットとなります。

 

Eで再度20期間の高値をブレイクします。

 

ここでの前回のトレードは、仮説トレードのDです。

 

Dは負けトレードなのでEのブレイクサインは有効となります。

 

もうわかったと思いますが重要なのは実際にトレードするか否かに関わら前回のブレイクサイン勝ちか負けかです。

 

前回のブレイクサインが勝ちなら見送る、負けならエントリーする、ただそれだけです。

 

※解説ここまで

 

わかりやすく出来過ぎな場面を載せましたが、このようにPLフィルター負けやすいポイントや大きな利益になりにくいポイントを除外します。

 

損益を向上させるためにトレードを絞るのです。

 

当然ですが見逃したトレードで利益を逃す事もあります。

 

それを踏まえても長い目で見れば大きく損失を減らせます。

参考記事
【完コピ!?】タートルズ・ブレイクアウト・システム【①ユーロドル検証結果】

この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。   ユーロドルの ...

続きを見る

私も検証する前は「こんな簡単なことで?」と思ってましたが、検証結果を見てビックリです。

 

もう一つビックリなのが、条件の背景にあった20期間のブレイクアウトは交互に起こるというもの。

 

これも、検証する前は「そんなバカな」と思ってましたが、参考記事にある10年間の検証で実に73%のブレイクアウトが交互に起こりました。

 

つまりPLフィルターは基本的に、利益の出たトレードの次の逆方向へのブレイクアウトシグナルを見送るというものなのです。

 

まさにPLフィルターは、相場の原理原則に合った形で負けトレードを除外していたのです。

 

ルールを見ただけでは感じませんでしたが検証してみてこのPLフィルターの凄さを痛感しました。

 

読めば読むほどタートルズの偉大さに触れられます。

 

是非、一度読んで見て下さい。

 

相場で生きていく上で損することはないはずです!

 

参考文献

追記
【完コピ!?】タートルズ・ブレイクアウト・システム【①ユーロドル検証結果】

この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。   ユーロドルの ...

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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