この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。
ユーロドルの日足チャート10年に渡って検証しました。
PLフィルターと増し玉の効果を確認するため、まずは単純な20期間ブレイクアウトの検証をしました。
単純20期間ブレイクアウトの結果
初期資金 ： 200,000円
トレード期間 ： 2005.02.04-2015.07.07
トレード回数 ： 124回
勝率 ： 38％（47勝77敗）
損益比率 ： 2.2
損益 ： +83,457円
収益率 ： 142％
最大ドローダウン： 13％
この結果だけ見てもタートルズ・ブレイクアウト・システムには優位性があると言えます。
PLフィルターを加えた結果
初期資金 ： 200,000円
トレード期間 ： 2005.02.04-2015.07.07
トレード回数 ： 89回
勝率 ： 45％（40勝49敗）
損益比率 ： 2.3
損益 ： +151,494円
収益率 ： 176％
最大ドローダウン： 8％
-
PLフィルターの絶大な効果
この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムのPLフィルターについてまとめました。 &nbs ...
続きを見る
全てのブレイクアウトシグナルの30％を排除するように設計されたPLフィルター。
今回の検証でも、124トレードのうち35トレード（28％）を排除した。
その結果、勝率や損益比率など全ての項目が改善された。
PLフィルターありとなしを比較した収支曲線がこちら
PLフィルターの効果は絶大です。
増し玉も加えた結果
初期資金 ： 200,000円
トレード期間 ： 2005.02.04 - 2015.07.07
トレード回数 ： 98回
勝率 ： 28％（27勝71敗）
損益比率 ： 5.8
損益 ： +499,252円
収益率 ： 350％
最大ドローダウン： 33％
4ユニット全てが利益で終わった時のみ勝ちとしています。
それ故に勝率は下がりましたが、損益比率、収益率が大幅に増えました。
ただ、一度に賭ける金額が増えたため、最大ドローダウンも増えてしまいました。
単純20、PLフィルタ、増し玉の比較
最も収益を上げたのが、増し玉まで加えたパターン。
最もドローダウンが大きかったのも、増し玉まで加えたパターン。
増し玉を加えたパターンでは、1回のトレードでのリスクが最大で総資産の5％（平均では3％）にまで上がります。
理想的なリスクは総資産の1％とも言われ、それと比べるととてもリスクが高いです。
そのため次からは、タートルズ・ブレイクアウト・システムの、ドローダウン軽減のルールも加えて検証していきます。
参考文献
この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。 ドル円10年 ... 続きを見る
【完コピ！？】タートルズ・ブレイクアウト・システム【②ドル円検証結果】
