検証

【完コピ!?】タートルズ・ブレイクアウト・システム【①ユーロドル検証結果】

投稿日:2015年8月29日 更新日:

タートルズの秘密

タートル流投資の魔術

この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。

 

ユーロドル日足チャート10年に渡って検証しました。

 

PLフィルターと増し玉の効果を確認するため、まずは単純な20期間ブレイクアウトの検証をしました。

 

単純20期間ブレイクアウトの結果

 

ed 20br

 

初期資金    : 200,000円
トレード期間  : 2005.02.04-2015.07.07
トレード回数  : 124回
勝率      : 38%(47勝77敗)
損益比率    : 2.2
損益      : +83,457円
収益率     : 142%
最大ドローダウン: 13%

 

この結果だけ見てもタートルズ・ブレイクアウト・システムには優位性があると言えます。

 

PLフィルターを加えた結果

 

PL2

 

初期資金    : 200,000円
トレード期間  : 2005.02.04-2015.07.07
トレード回数  : 89回
勝率      : 45%(40勝49敗)
損益比率    : 2.3
損益      : +151,494円
収益率     : 176%
最大ドローダウン: 8%

参考記事
PLフィルターの絶大な効果

この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムのPLフィルターについてまとめました。 &nbs ...

続きを見る

全てのブレイクアウトシグナルの30%を排除するように設計されたPLフィルター

今回の検証でも、124トレードのうち35トレード(28%)を排除した。

その結果、勝率や損益比率など全ての項目が改善された。

PLフィルターありとなしを比較した収支曲線がこちら

 

PL比較

PLフィルターの効果は絶大です。

増し玉も加えた結果

PL+MG

初期資金    : 200,000円
トレード期間  : 2005.02.04 - 2015.07.07
トレード回数  : 98回
勝率      : 28%(27勝71敗)
損益比率    : 5.8
損益      : +499,252円
収益率     : 350%
最大ドローダウン: 33%

 

4ユニット全てが利益で終わった時のみ勝ちとしています。

 

それ故に勝率は下がりましたが、損益比率、収益率が大幅に増えました。

 

ただ、一度に賭ける金額が増えたため、最大ドローダウンも増えてしまいました。

 

単純20、PLフィルタ、増し玉の比較

st比較

3比較

 

最も収益を上げたのが、増し玉まで加えたパターン。

 

最もドローダウンが大きかったのも、増し玉まで加えたパターン。

 

増し玉を加えたパターンでは、1回のトレードでのリスクが最大で総資産の5%(平均では3%)にまで上がります。

 

理想的なリスクは総資産の1%とも言われ、それと比べるととてもリスクが高いです。

 

そのため次からは、タートルズ・ブレイクアウト・システムの、ドローダウン軽減のルールも加えて検証していきます。

参考文献

次の検証結果
【完コピ!?】タートルズ・ブレイクアウト・システム【②ドル円検証結果】

  この2つを読んでタートルズ・ブレイクアウト・システムを検証してみました。   ...

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柴田絢哉

パチスロで小遣いを稼いでいた成功体験をもとに「もっと稼ぎたい」とFXへ転向。その直後からFXの難しさに打ちひしがれる毎日。でも、絶対に負けない、あきらめない。FXのプロに俺はなる!

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