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勝つために必要なもの

タートルズ・ブレイクアウト・システム

投稿日:2015年8月19日 更新日:

タートルズの秘密

タートルズの秘密

タートル流投資の魔術

タートル流投資の魔術

 

この2冊を読んでタートルズブレイクアウト・システムをまとめてみました。

タートルズとは

トレード手法

 

①エントリー
20期間の高値(安値)をブレイクしたら買う(売る)

 

②利食い
10期間の安値(高値)をブレイクしたら決済する。

 

③ストップ
総資金の2%の負債を負ったら損切りする。

 

④利を伸ばす
利益目標を決めてはならない。利が乗った建玉を手仕舞う唯一の方法はマーケットが逆行した時だけである。

 

ポジションサイズ

 

ポジションサイズをユニットで管理する。

 

ポジションを持つ際その時の値幅を「N」と呼ぶ。

 

Nを基準に1ユニットのサイズを決定する。

 

N=20期間のATR(Average True Range)である。

 

1ユニット=資産の1%÷(N × 1Pipsの価格)

 

例1

資産の1%=2000円

N(20ATR=10Pips)

1Pipsの価格=100円

計算式

10Pips×100円=1000円

2000円÷1000円=2枚

答え

1ユニット=2枚

 

となる。

例2


N(20ATR=20Pips)の場合

計算式

20Pips×100円=2000円

2000円÷2000円=1枚

答え

1ユニット=1枚

 

となる。

 

要は、値幅によってロスカット幅は変わるが失う資産は一律にする。

 

そのためのポジションサイジングルール。

 

 

ユニットの追加(増し玉)

 

1/2N上昇でユニットを追加する。
(例1で言えば5Pips)

 

ユニット追加時は古いユニットのストップを1/2N引き上げる。

 

つまり全体のあらゆるストップは最新ユニットから-2Nの位置に置かれる。

 

ユニット数の上限は4とする。

 

全ユニットは10期間の逆行で例外なく決済する。

 

PLフィルター

PLフィルター詳細はこちら

 

勝率の低いトレードを除外するためのフィルター。

 

ルールは簡単。

 

利益が上がったトレードの次のトレードを見送るというもの。

 

この背景には、トレンドが出た後に続けてトレンドが出る確率は低い、という考えがある。

 

利益の上がったトレード=トレンド発生である。

 

揉み合いのレンジでは、頻繁にダマしのブレイクアウトが発生する。だから見送る。というもの。

ドローダウン軽減のルール

ドローダウンとは

 

トレンドが出ないレンジ相場では損失がかさむ。

 

それを軽減するためのルール

 

元の資産の10%失う毎に、20%減での資産換算をする。

 

元の資産まで戻るまで続ける。

 

100万円の資産で10%を失う(10万円の損失)

次回のトレードは80万円(元の資産の20%減)の資産換算でトレードをする。

80万円の10%失う(8万円の損失)

次回トレードは64万円(元の資産の20%減)の資産換算でトレードをする。

 

要は、負債を負うほどにリスクも減らしていくということ。

 

例外的なルール

 

・55期間のブレイクアウト(システム2)

前回のブレイクアウトの勝ち負けに関わらず、すべてのブレイクアウトが採用される。

この場合、退出は20期間の逆行となる。

20期間のブレイクアウト(システム1)と併用したり、システム2だけでトレードするメンバーもいた。

その配分は様々。

 

・もう一つのストップ戦略(ホイップソー)

収益性も高いが、損失がずっと大きくなる。

各取引に2%のリスクを負わせる代わりに、ストップを1/2Nに置いて口座の0.5%をリスクとする。

あるユニットがストップにかかった場合でも、元の参入価格に達すればそのユニットを再び参入させる。

新しいユニットを加える場合に、ストップを切り上げる必要がないというメリットがある。

総リスクが4ユニットでトータル2%のリスクを超えることがないからだ。

 

以上、タートルズ・ブレイクアウト・システムまとめでした。

 

タートルズの秘密

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